Cómo obtener los items seleccionados de un CheckedListBox

Pregunta original en StackOverflow.

Mi respuesta:
En una sola línea de C# Linq:

string[] miList = chkList.CheckedItems.OfType<object>().Select(li => li.ToString()).ToArray();

Devuelve en un array de strings los textos de los items seleccionados.